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基于违约损失率的小企业信用风险评级研究

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基于 违约 损失率 小企业 信用风险 评级 研究
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博士学位论文基于违约损失率的小企业信用风险评级研究C r e d i t R i s k R a t i n g o f s m a l l E n t e r p r i s e s B a s e d o nL o s sG i v e nD e f a u l t学 号: 11 2 1 1 0 4 3迕塞塾援级直级经渣垣大连理工大学D a l i a nU n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y基金项目:国家自然科学基金重点项目( 7 1 7 3 1 0 0 3 ) ;国家自然科学基金面上项1 弓( 7 1 1 7 1 0 3 1 ) :国家社科基金一般项目( 1 6 B T J 0 1 7 ) ;国家自然科学基金青年科学基金项I | ( 7 1 5 0 3 1 9 9 ,7 1 6 0 1 0 4 1 ) ;辽宁省社科规划基金项目7 1 5 0 3 1 9 9 ,7 1 6 0 1 0 4 1 ) ;辽宁省社科规划基金项目( L 1 6 B J Y 0 1 6 ) ;辽宁经济社会发展重点课题( 2 0 1 5 1 s l l ( t z d i a n - 0 5 ) ;大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项N ( 2 0 1 2 一0 1 ) ;中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项[ j ( 2 0 0 9 .0 7 1 .煳大连理工大学博士学位论文摘 要信用是以还本付息为条件的借贷活动。信用风险( C r e d i t R i s k ) 的本质是违约风险( D e f a u l tR i s k ) ,因此信用风险评级是通过对客户违约风险进行识别,进而挖掘出不同信用等级贷款客户的违约损失率大小。一在信用风险评级中,若违约特征提取出错,会给全社会和整个经济系统带来重大影响,例如2 0 0 8 年的全球金融危机正是由于违约特征的判断失误、发放过多的次级贷款导致的。相反,若违约特征识别准确、对违约客户进行有效甄别,会大量减少银行的损失。例如2 0 1 4 年中国商业银行的贷款规模是6 6 .6 万亿元,贷款客户的损失率若降低1 0 %,就可为商业银行减少近7 万亿的损失。基于违约损失率的小企业信用风险评级研究包括小企业信用风险评价指标体系的建立、小企业信用风险评价模型的确定、小企业信用等级的划分、以及影响小企业贷款违约损失率的关键指标和关键特征挖掘共四个部分的内容。一是信用风险评价指标体系的构建,是指不仅遴选出对违约状态有显著区分能力的指标进入指标体系,还要确保在考虑指标间相互影响的前提下,进入体系后的指标仍然具有违约鉴别能力。二是信用风险评价方程的建立,根据评价结果的违约鉴别能力越大、评价方程越好的思路,在不同赋权方法中遴选出对违约客户和非违约客户区分程度最好的一种,进而建立评价方程确定小企业贷款客户的信用评价得分。三是信用等级的划分,根据违约金字塔原则和信用分数聚类原则对贷款客户进行等级划分,使信用等级划分结果在满足信用等级与违约损失率呈反向关系的前提下,信用状况越相似的客户越易划分为同一个信用等级。四是关键指标和关键特征的甄别,在指标体系中,进一步挖掘对违约损失率有显著影响的指标作为关键指标;在一个关键指标的不同特征中,挖掘出具有哪种特征的贷款客户的违约损失率最大,是信用风险控制的关键。本论文共分为七章。第一章是绪论;第二章是于违约损失率的信用风险评级理论基础;第三章是小企业信用风险评价指标体系的构建;第四章是小企业信用风险评价模型的构建;第五章是基于违约金字塔和信用分数聚类的信用等级划分模型;第六章是影响贷款违约损失率的小企业关键特征的挖掘;第七章是结论及展望。本论文的主要工作如下:( 1 ) 建立了小企业信用风险评价指标体系。以中国某地区性商业银行1 9 9 4 年以来的3 0 4 5 笔小企业贷款数据为样本进行实证研究,通过分别建立违约状态与单个指标及多个指标间的二元L o g i s t i c 模型确定指标进入指标体系前后的违约鉴别能力,并通过相关分析删除相关性大的指标保证指标体系的精简易操作。最终建立了包括超速动比率、近三
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本文标题:基于违约损失率的小企业信用风险评级研究
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世中仙

编号: 20200305174759716

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